證監(jiān)會：光大證券系統(tǒng)缺陷致交易異常

2013年08月19日 02:43
來源：中國證券報作者：蔡宗琦熊鋒

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中金所限制光大證券自營業(yè)務期指開倉

證監(jiān)會新聞發(fā)言人18日通報了16日光大證券交易異常的應急處置和初步核查情況。經初步核查，原因是光大證券自營的策略交易系統(tǒng)存在設計缺陷，連鎖觸發(fā)后生成巨額訂單。在核查中尚未發(fā)現人為操作差錯，但光大證券該項業(yè)務內部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關業(yè)務，責成公司整改，進行內部責任追究。同時，證監(jiān)會決定對光大證券正式立案調查，根據調查結果依法作出嚴肅處理，及時向社會公布。

發(fā)言人介紹，8月16日11時5分左右，上證綜指突然上漲5.96%，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權重股均觸及漲停。證監(jiān)會對此迅速作出反應，組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所、中國證券登記結算公司、中國金融期貨交易所等單位立即進行應急處置和核查。

經核查，上交所各交易和技術系統(tǒng)均運行正常。核查發(fā)現主要買入方為光大證券自營賬戶后，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進行核查。根據光大證券申請，午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現事故原因為光大證券策略交易投資系統(tǒng)的問題后，上交所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對外公告說明情況、答復投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。

依據有關法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個結算體系運行正常。

經初步核查，光大證券自營的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個部分，存在程序調用錯誤、額度控制失效等設計缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導致生成巨量市價委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計申報買入234億元，實際成交72.7億元。同日，光大證券將18.5億元股票轉化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

發(fā)言人指出，當前證券期貨經營機構資本充足，流動性充沛，風控合規(guī)體系健全，業(yè)務運營規(guī)范穩(wěn)健。此次事件是我國資本市場建立以來的首例，是一起極端個別事件，但暴露出的問題足以引起整個證券期貨行業(yè)的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓，堵塞漏洞，完善制度，堅決防止類似問題再次發(fā)生。證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進一步加強和改進一線監(jiān)管，完善監(jiān)管制度和規(guī)則，確保市場安全有效規(guī)范運行，切實維護市場公開、公平、公正，維護投資者合法權益。

又訊中國金融期貨交易所18日晚發(fā)布公告稱，鑒于證監(jiān)會已對光大證券采取立案調查措施，中金所根據《期貨交易管理條例》、《期貨交易所管理辦法》和該所業(yè)務規(guī)則，決定自2013年8月19日起，對光大證券自營業(yè)務股指期貨交易采取限制開倉措施。

中金所表示，將本著維護證券期貨市場穩(wěn)定的原則，督促光大證券妥善處理現有持倉。