自營業(yè)務(wù)套利系統(tǒng)出問題 光大證券爆A股史上最大烏龍

2013年08月17日 11:06
來源：長江日報

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◎ 滬指1分鐘升100點(diǎn)

◎ 70余只藍(lán)籌瞬間漲停

◎ 指數(shù)振幅6.59%創(chuàng)6年紀(jì)錄

滬指突然出現(xiàn)大幅拉升70只權(quán)重股一度漲停，大盤盤中一度逼近2200點(diǎn)。滬指差點(diǎn)補(bǔ)掉端午節(jié)留下的缺口。這在A股歷史上從來沒有出現(xiàn)過……

證監(jiān)會：烏龍指事件為光大證券自營賬戶買入。

證監(jiān)會及上交所正抓緊對異常交易原因進(jìn)行調(diào)查，目前還沒有調(diào)查結(jié)果。

驚心26秒　中國石化工商銀行漲停

昨日上午，A股市場上演史上最大的“烏龍盤”事件——一分鐘上漲百點(diǎn)，大批權(quán)重股被瞬間拉至漲停板，股指期貨、藍(lán)籌ETF同步暴走。全天振幅達(dá)到6.59%，滬指振幅創(chuàng)下6年來最高紀(jì)錄。

昨日早間，大盤低開震蕩，走勢偏弱。從11時05分開始，滬指盤中突然異動。中國石化率先暴走，放出巨額成交。短短26秒里，中國石化和工商銀行兩大權(quán)重龍頭先后漲停。

隨后3分鐘內(nèi)，滬指放量飆漲5%，包括中國石油、中國石化、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行等權(quán)重股集體秒停，70余只個股觸及漲停。前后3分鐘內(nèi)放量成交90多億，大盤創(chuàng)出2191.65的反彈高點(diǎn)。

午后，光大證券緊急停牌。中石油、銀行帶動股指快速回落，創(chuàng)業(yè)板指跌幅近3%。

截至收盤，滬指收報2068.45點(diǎn)，下跌13.43點(diǎn)，跌幅0.65%，成交額1231億元；深市收報于8168.09點(diǎn)，下跌60.78點(diǎn)，跌幅0.74%，成交額1275億元。

受此影響，上證180ETF及上證50ETF瞬間大漲，交易急劇放大。截止收盤，上證180ETF下跌0.97%，成交8.48億元，比前一個交易日放大逾9倍。上證50ETF收盤漲跌持平，成交29.44億，比前一交易日放大近5倍。

光大承認(rèn)“出問題” 尚無法預(yù)估損失

異動交易一出，市場猜測四起。最初有傳言指出異動股票全部是上證180成分股，是受上證180開放T+0影響。還有猜測超級主力正入場，優(yōu)先股試點(diǎn)即將出臺。此外，IPO市值配售、期指交割日等先后被認(rèn)為是導(dǎo)致暴漲的原因。

臨近中午12點(diǎn)，“元兇”漸漸浮出水面，劍指光大證券交易失誤。

中午，光大證券發(fā)布公告表示，8月16日上午，公司策略投資部門自營業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作，公司其他經(jīng)營活動保持正常。

有媒體稱，光大證券自營盤的烏龍指，是因?yàn)榻灰讜r不小心敲錯了價格、數(shù)量、買賣方向等，也有可能是光大證券模擬盤突然切入實(shí)盤所致。

光大證券另類投資部總經(jīng)理葛新元躺著中槍，被認(rèn)為是責(zé)任人。葛新元隨后否認(rèn)，指出該部門不開展自營業(yè)務(wù)，資金頭寸僅數(shù)千萬元，不可能產(chǎn)生如此巨大的能量。

市場分析，有可能是上證180ETF或上證50ETF下單失誤造成市場異動。本次烏龍事件下單230億，成交72億，涉及150多只股票。

下午2時55分，光大證券官方網(wǎng)站被黑，無法訪問。

光大證券董秘表示，問題出在策略投資部門，不是葛新元的團(tuán)隊。另外，這屬于自營業(yè)務(wù)，是公司自己的錢，不存在“撤銷申請”，也沒有交收。

他強(qiáng)調(diào)，發(fā)生問題的是獨(dú)立的套利系統(tǒng)，風(fēng)險不會傳遞到其他業(yè)務(wù)?！艾F(xiàn)在尚無法預(yù)估損失，正努力減小影響，會進(jìn)一步討論投資者關(guān)注的賠償問題?！?

證監(jiān)會介入 上交所稱交易有效

事件發(fā)生后，有猜測指上交所內(nèi)部系統(tǒng)出現(xiàn)問題。上午11點(diǎn)44分，上海證券交易所官方微博“上交所發(fā)布”發(fā)布公告，稱“截至目前，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常?！?/p>

另外，上交所于午間發(fā)布公告稱，光大證券因重要事項(xiàng)未公告，當(dāng)天下午起臨時停牌。

隨后有市場傳言稱，光大證券方面正在向上交所申請當(dāng)天的交易作廢。

收市時，上交所當(dāng)即發(fā)布消息稱，該所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。這意味著即使最終確認(rèn)光大證券存在“烏龍”操作，也將自食其果。

昨日下午，證監(jiān)會發(fā)言人在新聞發(fā)布會上確認(rèn)，主要原因是光大證券自營賬戶大額買入。他表示，目前上交所和上海證券局正在對出現(xiàn)異常交易的原因展開調(diào)查，由于目前還沒有調(diào)查結(jié)果，因此對于此次烏龍事件證監(jiān)會怎樣為其定性，以及今后證監(jiān)會對于此類程序化交易問題的新監(jiān)管辦法，尚無法給予明確的答復(fù)。

證監(jiān)會發(fā)言人強(qiáng)調(diào)，證監(jiān)會對此事的態(tài)度非常明確，即依法辦事、依法處理。對于是否會給投資者相應(yīng)賠償，“請大家記住一條，證監(jiān)會最根本的監(jiān)管理念是依法監(jiān)管?！?/p>

（記者丁雯 肖年紅）

市場有烏龍指傳聞。

上交所早間收盤后發(fā)布聲明稱，截至目前為上交所系統(tǒng)正常。

中金所盤后數(shù)據(jù)顯示，光大期貨席位大幅增空7023手，減多50手，增加空單的金額為48億左右。

傳言光大證券烏龍指。

光大證券董秘表示，不可能存在70億元烏龍情況，稱傳聞純屬子虛烏有。

業(yè)界傳言，此次烏龍指或與光大證券葛新元領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊有關(guān)，葛新元明確表示，此事與他所負(fù)責(zé)的團(tuán)隊無關(guān)，他們走的是光大的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)通道。

光大證券暫停交易，網(wǎng)傳上交所調(diào)查光大。

技術(shù)人員正在調(diào)查，原因未明。

網(wǎng)傳光大衍生品部門做量化投資的一個ETF套利產(chǎn)品下單失誤。將3000萬股錯成3000萬手。

上交所稱早盤暴漲是光大證券系統(tǒng)問題。

央視財經(jīng)發(fā)微博確認(rèn)：A股早盤暴漲是光大證券系統(tǒng)問題。

光大證券發(fā)布公告稱，承認(rèn)套利系統(tǒng)出現(xiàn)問題，公司正在進(jìn)行相關(guān)核查和處置工作。傳光大下單230億，成交72億，涉及150多只股票。

光大證券董秘稱會討論賠償方案，表示正在進(jìn)一步核查交易，公司其他經(jīng)營活動保持正常。

上交所官方微博稱，上交所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。

制圖：陳笑宇

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