烏龍指導(dǎo)演A股詭異暴漲 光大自營(yíng)業(yè)務(wù)出問題

2013年08月17日 10:13
來源：北京晨報(bào)

人參與條評(píng)論

昨日，在上海一證券營(yíng)業(yè)廳，股民在關(guān)注股市行情。新華社發(fā)

貌似“龐大”的A股市場(chǎng)，被光大證券（601788）的一記“烏龍指”搞得天翻地覆。昨日，滬深股市出現(xiàn)了罕見的一幕，中國(guó)石油(601857)、工商銀行(601398)等71只大盤權(quán)重股盤中被集體“秒殺”漲停，推動(dòng)股指急速?zèng)_高。至中午收盤，上證綜指最高沖至2198.85點(diǎn)，大漲116.97點(diǎn)，漲幅達(dá)5.62%。更神奇的是，這驚心動(dòng)魄的一幕，皆是拜光大證券的一筆交易所賜。

據(jù)一位交易員回憶，最驚險(xiǎn)刺激的一幕發(fā)生在11點(diǎn)過后。昨日11：06左右，滬市成交量急劇放大，推動(dòng)上證綜指瞬間飆升過百點(diǎn)，最高沖至2198.85點(diǎn)。在滬深300指數(shù)的成分股中，包括中國(guó)石油、中國(guó)石化(600028)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行(601288)等總計(jì)71只股票的價(jià)格瞬間觸及漲停，而這些股全部屬于上證50成分股。

下午，光大證券緊急停牌并發(fā)布公告，承認(rèn)自營(yíng)盤發(fā)生“烏龍指”，以至于那些被“秒殺”漲停的權(quán)重股們拖著股指快速回落。截至收盤，上證綜指報(bào)2068.45點(diǎn)，下跌13.43點(diǎn)，跌幅0.65%；深證成指報(bào)收8168.09點(diǎn)，下跌60.78點(diǎn)，跌幅為0.74%。股民們感嘆，好不容易看到A股大漲了一把，沒想到卻是“黃粱一夢(mèng)”。

鏡頭1

股市投資者：系統(tǒng)出錯(cuò)了？

“前前后后也就3分鐘的時(shí)間，市場(chǎng)放量成交竟多達(dá)90多億元！”看到這一幕，小伙伴們都驚呆了！

銀河證券一位操盤手感嘆道，就在11點(diǎn)之前，滬深股指還是一片綠油油的。由于還有不到半小時(shí)的時(shí)間，上午的股市就收市了，那會(huì)兒正是市場(chǎng)萎靡不振的時(shí)候。

“我就出去接了個(gè)電話，回來第一感覺就是系統(tǒng)出錯(cuò)了！”該操盤手稱，接下來大家便狂打電話，以為真是出了什么驚天利好所致。

與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)上各種版本的傳聞接踵而至。有說藍(lán)籌股要T+0的，也有說大市值藍(lán)籌股絕大部分要轉(zhuǎn)為優(yōu)先股，只拿分紅不流通的……此時(shí)，無論是職業(yè)操盤手還是普通股民，大家要么緊緊盯著屏幕，要么抱著電話打探各種消息。

鏡頭2

期指投資者：生死兩茫茫

但這個(gè)市場(chǎng)中最慘的，還是部分空倉(cāng)的股指期貨投資者。由于昨天股指期貨的IF1308合約恰逢期指交割日，多空資金均將進(jìn)行平倉(cāng)。不少空頭投資者在這場(chǎng)百點(diǎn)異動(dòng)中，瞬間被屠殺。有機(jī)構(gòu)按照目前期指點(diǎn)位計(jì)算，一手期指合約的保證金在12萬(wàn)左右，期指目前各大合約總持倉(cāng)在10萬(wàn)手左右，如果按照5萬(wàn)手空頭合約計(jì)算，則有近60億空頭資金。

分析人士稱，因?yàn)楣獯笞C券引發(fā)的“烏龍指”，將迫使近60億空頭資金在盤中飽受風(fēng)險(xiǎn)，其中部分空頭盤中拉高后被迫平倉(cāng)出局，可謂損失慘重。

不過，中金所在昨天收盤后回應(yīng)稱，昨天滬深300股指期貨交易一切正常，系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)，12%的保證金比例足以抵御當(dāng)前市場(chǎng)波動(dòng)，沒有出現(xiàn)客戶爆倉(cāng)等風(fēng)險(xiǎn)案例。同時(shí)，昨天交割的IF1308合約交易一切正常，多空雙方有序平倉(cāng)離場(chǎng)，未出現(xiàn)異?，F(xiàn)象。

鏡頭3

股民：A股大漲一次可真難！

昨天午后，伴隨著光大證券的臨時(shí)停牌，瞬間沖高的股指開始快速回落。上午沖高的那一批權(quán)重股們帶頭向下，滬綜指在45分鐘之內(nèi)下跌了近70個(gè)點(diǎn)。當(dāng)越來越多的市場(chǎng)中人開始知道，A股的瞬間喜悅僅僅是光大證券交易系統(tǒng)的一個(gè)錯(cuò)誤時(shí)，盤中追高的投資者開始后悔莫及。

有網(wǎng)友認(rèn)為，光大證券自營(yíng)盤資金說拉就拉，說跌就跌，幾乎將中國(guó)股市“玩壞”。也有網(wǎng)友提出質(zhì)疑，稱市場(chǎng)渾濁，消息真假難辨，百姓卻要蒙受股市驚濤駭浪的洗禮和考驗(yàn)。這一切該由誰(shuí)來?yè)?dān)責(zé)？該監(jiān)管的重點(diǎn)環(huán)節(jié)為何沒人管？

盡管收盤后，平安銀行（000001）、寧波銀行(002142)、民生銀行（600016）、興業(yè)銀行（601166）等多只銀行股仍以上漲報(bào)收，但很多股民明顯意猶未盡。

有網(wǎng)友表示，讓A股大漲一次可真難啊！連“烏龍指”都用上了，可還是沒漲起來。還有投資者將上午權(quán)重股競(jìng)相漲停的行情走勢(shì)截留下來，并發(fā)帖表示：“這張圖，這輩子可能就看這一次了?！?/p>

鏡頭4

市場(chǎng)傳聞一度四起

對(duì)于昨天早盤，A股市場(chǎng)暴漲現(xiàn)象，一度傳聞四起：

傳聞一：傳光大證券自營(yíng)盤70億烏龍指？在市場(chǎng)傳聞中，“光大證券自營(yíng)盤70億烏龍指”這一條被許多財(cái)經(jīng)網(wǎng)站放入頭條顯著位置。傳聞二：T+O進(jìn)展有進(jìn)展？?jī)?yōu)先股有重大利好？傳聞三：上交所交易系統(tǒng)故障？傳聞四：程序化交易系統(tǒng)問題？重大利好？傳聞五：北戴河會(huì)議預(yù)期？

光大證券卻在午后緊急停牌，并在隨后發(fā)布提示性公告，承認(rèn)其自營(yíng)業(yè)務(wù)在使用其獨(dú)立的套利系統(tǒng)時(shí)出現(xiàn)問題。而網(wǎng)傳的光大烏龍指事件交易層面完整版本則為：上午11點(diǎn)多，光大證券做量化投資的部門擬購(gòu)買3000萬(wàn)股50ETF，每份約1.64元，錯(cuò)下單為3000萬(wàn)手，交易金額放大了100倍，金額約50億元。此舉引發(fā)ETF基金自動(dòng)購(gòu)買成分藍(lán)籌股以及其他程序化交易的資金迅速跟進(jìn)場(chǎng)，銀行石油石化等大藍(lán)籌瞬時(shí)漲停，上證指數(shù)瞬間大漲5%。

證監(jiān)會(huì)：已入調(diào)查

在光大證券導(dǎo)演了史上最大“烏龍盤”事件的同時(shí)，A股市場(chǎng)的監(jiān)管者——中國(guó)證監(jiān)會(huì)也被推到了風(fēng)口浪尖上。昨天下午，市場(chǎng)便一度傳出，每周五下午3點(diǎn)半召開的新聞通氣會(huì)，被提前到了下午2點(diǎn)，與會(huì)記者都要提前40分鐘入場(chǎng)。

但這僅僅是一個(gè)傳聞而已。在昨天下午召開的新聞通氣會(huì)上，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人表示，光大證券錯(cuò)誤交易導(dǎo)致大盤異動(dòng)，上交所和上海證監(jiān)局正在對(duì)原因進(jìn)行調(diào)查，目前尚未有結(jié)果。

上交所：交易有效

昨天下午3點(diǎn)01分，上海證券交易所官方微博“上交所發(fā)布”發(fā)出重要公告：本所今日交易系統(tǒng)運(yùn)行正常，已達(dá)成的交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)。這則公告意味著，即使光大證券存在“烏龍”操作，但交易的盈虧結(jié)果已具有不可逆轉(zhuǎn)的有效性。

■光大證券“烏龍盤”始末

8月16日

11點(diǎn)05分31秒到57秒：工行中石化瞬間漲停

大盤被直線拉起，網(wǎng)友疑是交易系統(tǒng)出問題

11點(diǎn)05分56秒滬指漲超5%報(bào)最高2198.85點(diǎn)

71只滬市超級(jí)大盤藍(lán)籌股集體瞬間漲停

11點(diǎn)10分傳言四起：系統(tǒng)出問題，T+0，優(yōu)先股等

大盤在稍事回落后再次被拉起，早盤收漲超3%

11點(diǎn)44 分上交所微博稱交易系統(tǒng)正常

此消息排除了交易系統(tǒng)出問題的可能性

11點(diǎn)47 分傳光大證券自營(yíng)盤70億烏龍指

隨后12點(diǎn)42分，光大董秘稱70億烏龍子虛烏有

13點(diǎn)光大被緊急停牌傳涉嫌操縱市場(chǎng)

午后大盤加速下跌，市場(chǎng)的矛頭指向光大

14點(diǎn)20分傳光大證券申請(qǐng)交易作廢

在此之前，上交所確認(rèn)暴漲是光大系統(tǒng)問題

14點(diǎn)24分光大公告稱套利交易出現(xiàn)問題

光大董秘：討論賠償股民方案；光大官網(wǎng)被黑。

15點(diǎn)上交所：交易將進(jìn)入正常清算交收環(huán)節(jié)

這意味著光大證券申請(qǐng)的交易作廢被交易所拒絕。

16點(diǎn)光大席位被曝空單激增7023手

光大證券蓄意做空被質(zhì)疑，涉嫌操縱市場(chǎng)。

16點(diǎn)17分證監(jiān)會(huì)：上交所和證監(jiān)局正對(duì)光大調(diào)查

網(wǎng)友呼吁光大證券應(yīng)該作出賠償。

本版撰文晨報(bào)記者王潔

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