Libor“操縱門”繼續(xù)發(fā)酵 美財(cái)長蓋特納卷入

2012年07月16日 01:36
來源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：孫紅娟

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巴克萊銀行的Libor操縱門事件或許可以暫時(shí)“退居二線”了，操縱門的新主角可能要輪換到RBS、德意志銀行、UBS身上，摩根士丹利近日發(fā)布的最新研究報(bào)告認(rèn)為，上述三家銀行或?qū)⒚媾R數(shù)額超過巴克萊銀行的處罰。

美國財(cái)長蓋特納也被卷入，今后兩周將到參議院銀行業(yè)委員會(huì)和眾議院金融服務(wù)委員會(huì)進(jìn)行聽證。

RBS、德銀或臨10億美元罰款

摩根士丹利銀行業(yè)分析師Betsy Graseck和Huw van Steenis近日發(fā)布研究報(bào)告指出，倫敦銀行間拆借利率(Libor)所涉11家銀行將為此付出的代價(jià)最高或達(dá)140億美元。

兩位分析師特別指出，蘇格蘭皇家銀行(RBS)和德意志銀行可能會(huì)成為因Libor操縱門面臨最高罰單的兩家銀行。

他們分析認(rèn)為，RBS可能會(huì)收到10.6億美元的罰款，德意志銀行緊隨其后，罰款數(shù)額可能為10.4億美元，第三大受罰銀行可能是瑞士最大銀行瑞銀(UBS)，罰金可能為2.54億美元。

上個(gè)月，巴克萊銀行因Libor操縱門丑聞向監(jiān)管機(jī)構(gòu)繳納4.5億美元罰款，之后，巴克萊主席、CEO和首席運(yùn)營官三名高管辭職。

研究報(bào)告認(rèn)為，這些評(píng)估是“粗略”的。其兩大分析假設(shè)是：第一，涉案銀行平均操縱Libor四年(這是美國期貨委員會(huì)對(duì)巴克萊銀行的裁定結(jié)果)，每天調(diào)低Libor 0.01%，這給市場造成的損失規(guī)模為60億美元；第二是依據(jù)各銀行對(duì)利率衍生品的持有規(guī)模不同進(jìn)行評(píng)定。

不過值得指出的是，美國銀行、花旗銀行、摩根大通等很多華爾街銀行也在接受調(diào)查，但研究報(bào)告并未對(duì)這些銀行可能面臨的罰單做出評(píng)估。

另外，這一估算未計(jì)入美國和歐盟繼續(xù)反壟斷調(diào)查的潛在后果，該調(diào)查可能導(dǎo)致數(shù)十億美元的罰金。

美國財(cái)長蓋特納“卷入”操縱門

隨著Libor操縱門從金融城逐漸向華爾街蔓延，在繼英國央行因副行長卷入操縱門而幾乎后院起火之后，美國財(cái)長蓋特納也被卷入，今后兩周，他將不得不到參議院銀行業(yè)委員會(huì)和眾議院金融服務(wù)委員會(huì)進(jìn)行聽證。

境外媒體獲得的一封電子郵件顯示，2008年6月1日，在蓋特納擔(dān)任紐約儲(chǔ)備銀行行長期間，其曾寫信給英國監(jiān)管當(dāng)局，要求他們對(duì)Libor的定價(jià)機(jī)制進(jìn)行改革。

在這封郵件中，蓋特納給英國央行行長等提出了6條建議，其中包括取消“鼓勵(lì)銀行操縱Libor的動(dòng)機(jī)，建立一個(gè)可信的報(bào)價(jià)程序”。這表明，早在2008年6月，蓋特納就已經(jīng)了解到有銀行操縱Libor報(bào)價(jià)的情況。

本周五，紐約儲(chǔ)備銀行將公布相關(guān)材料，以表明早在2007年，紐約儲(chǔ)備銀行就已經(jīng)開始關(guān)注Libor報(bào)價(jià)問題。

上周四，幾位關(guān)鍵的民主黨參議員呼吁司法部依法讓相關(guān)銀行家和監(jiān)管者承擔(dān)責(zé)任，因?yàn)樗麄儭皼]能阻止他們知道的一些錯(cuò)誤行為，或者說他們本應(yīng)該料想到的一些錯(cuò)誤行為”。

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