摩根大通巨虧之前曾收到警告 首席風(fēng)險(xiǎn)官不審查交易

2012年06月04日 22:22
來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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鳳凰財(cái)經(jīng)訊 北京時(shí)間6月4日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，摩根大通銀行一年多之前曾受到股東對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)的警告，在摩根大通交易損失20億美元事發(fā)之后，這個(gè)問(wèn)題依然沒(méi)有得到解決。

據(jù)悉，摩根大通最高管理層一年多之前曾接到持有600萬(wàn)摩根大通股票的CTW投資集團(tuán)(CtW Investment Group)發(fā)來(lái)的緊急消息：摩根大通銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)需要加以改進(jìn)。CTW投資集團(tuán)同時(shí)還提醒摩根大通銀行，其風(fēng)險(xiǎn)管理已經(jīng)落后于同行。

但摩根大通的管理層沒(méi)有理會(huì)CTW的警告。今年5月，摩根大通遭遇了20億美元的交易損失，市值下跌超過(guò)25億美元?，F(xiàn)在，摩根大通預(yù)計(jì)將會(huì)重新考慮CTW投資集團(tuán)的建議，加強(qiáng)該集團(tuán)的董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管小組。

不過(guò)，分析家認(rèn)為，摩根大通的這項(xiàng)措施依然不能解決其首席風(fēng)險(xiǎn)官在風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題上的缺點(diǎn)。摩根大通首席投資辦公室兩個(gè)前交易員和一些外部專家認(rèn)為，摩根大通的首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)該銀行首席投資辦公室在信貸市場(chǎng)的巨額風(fēng)險(xiǎn)押注并不阻攔。

更糟糕的是，在某些情況下，摩根大通的首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)首席投資辦公室的交易并不進(jìn)行審查，也不設(shè)置合適的頭寸限額。

摩根大通的官員堅(jiān)持說(shuō)，摩根大通的風(fēng)險(xiǎn)管理沒(méi)有結(jié)構(gòu)性缺陷。摩根大通銀行的的一位發(fā)言人說(shuō)：“摩根大通的首席風(fēng)險(xiǎn)官對(duì)整個(gè)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理直接負(fù)責(zé)，包括對(duì)首席投資辦公室的監(jiān)督”

但批評(píng)者認(rèn)為，在成功渡過(guò)2008年的金融危機(jī)后，摩根大通的風(fēng)險(xiǎn)管理人員對(duì)首席投資辦公室日益高漲的賭博性投資變得縱容。由于銀行在金融危機(jī)中實(shí)際上有利可圖，首席風(fēng)險(xiǎn)官其實(shí)并不真的想進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，他們將工作重心放在其他的問(wèn)題上。

20億美元的損失不會(huì)威脅摩根大通的整體健康，其第二季度的盈利預(yù)計(jì)仍然很可觀。但這次的損失對(duì)摩根大通這個(gè)全美最大的金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)是一次尷尬的挫折。它也使華盛頓的監(jiān)管者更有理由去制定金融行業(yè)的新規(guī)則，同時(shí)也迫使整個(gè)銀行業(yè)更關(guān)注內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制。

但美國(guó)馬里蘭大學(xué)法學(xué)教授、美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)前官員Michael Greenberger說(shuō)：“美國(guó)銀行已經(jīng)在努力提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平， 但從現(xiàn)在開始的三四個(gè)月里，如果有另一個(gè)銀行再次出現(xiàn)巨額的交易損失，我并不會(huì)感到吃驚。”(子問(wèn))

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