大摩華鑫基金指令涉嫌操縱股價

2011年12月23日 04:02
來源：每日經(jīng)濟新聞 作者：王鵬 由香

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“600138新下的這筆一把掛出去”；

“002159也是一把掛出”；

“全壘上”；

“掛著給他們砸”；

“試盤”；

這些股市的江湖術(shù)語，可能我們在散戶和大型游資乃至私募的交易圈子里，會經(jīng)常聽到?？蓳?jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這些被內(nèi)行認為的“江湖術(shù)用語，卻經(jīng)常出現(xiàn)在公募基金大摩華鑫的基金經(jīng)理徐強口中。

出身私募的徐強，“手法”與眾不同，經(jīng)常出現(xiàn)不以成交為目的的指令，盤中頻繁撤銷或修改指令，企圖通過盤口來影響當(dāng)日股價走勢，時常出現(xiàn) “吃掉”“掛上”“壘上”“一筆”“試盤”“頂住”“砸”等一些明顯企圖影響股價的要求。

一位資深基金交易員認為，徐強下單方式很“奇怪”，不少更是涉嫌操縱股價。

江湖用語大行其道

“XXX股票，私募要出來，今天我們要去接貨”“今天有人盤中會有人砸盤給我了，到什么價位等到”，類似的話堂而皇之地在大摩華鑫辦公室多次回蕩，在大每日經(jīng)濟新聞》記者的調(diào)查中，幾位大摩華鑫員工均表示自己有聽過類似話，而頻繁發(fā)表這種江湖行話的，正是大摩華鑫“當(dāng)紅”基金經(jīng)理徐強。

“在OC(大摩華鑫內(nèi)部聊天軟件)上，徐強也經(jīng)常會有一些江湖味十足的話語出來，這些都能查到，不少完全跟基金公司基本要求不符。”一位與徐強接觸較多的人士進一步證實。

記者獲得到的材料包括徐強與公司內(nèi)部員工交易時的聊天記錄，文章開頭列舉的正是從其中摘錄。

一位資深交易員對于徐強的部分下單情況向記者做出分析：“從我們來看，有些股票有倒盤的嫌疑，這些股票本身沒量，但在一定價位之后就有對手方出現(xiàn)，懷疑可能是倒盤”

交易異常涉嫌操縱股價

據(jù)內(nèi)部人士透露，徐強口中常常會出現(xiàn) “不以成交為目的”“試試盤面”等類似做莊時代的話語，被認為涉嫌操縱股價。

“有些股票流動性極低，他經(jīng)常會說試試盤面，有時候不吃。一只股票全天才成交十幾萬股，但他經(jīng)常來一筆20萬股的單子，說我試試盤面，有些是掛出來不吃，有些是吃上去，要試試盤中的動態(tài)反應(yīng)?！边@位內(nèi)部人士告訴記者，這些內(nèi)容徐強經(jīng)常發(fā)在大摩華鑫內(nèi)部聊天軟件上。

對此，資深交易員分析：“試盤可能是為了這只股票做準備、了解這只股票的股性，看看什么時間做才能有所獲利，又不能太過分，就通過不斷試盤來了解”

大摩華鑫的內(nèi)部人士認為，雖然買賣20萬股符合交易規(guī)則，“比如茅臺，20萬股相對于全天成交也比較大，由于這是一只白馬股，別人不會說，但有些股票從本身的持倉來看，前十大股東里面有私募的，這樣我們就肯定懷疑有問題，他不會把一種情況做得特別明顯。但對于經(jīng)常做交易的人來說，一看就有問題不正常。

落實到具體的案例，他認為三特索道(002159，收盤價15.60元)是較為明顯例子。

“在9月9日~10月11日，股價回調(diào)階段，徐強不斷采取修改、撤銷(下單指令)等方式影響股價，其間有多筆大單委托于一個價位進行全掛著試盤、一筆壘上去”

《每日經(jīng)濟新聞》獲得的交易指令記錄顯示：在2011年10月10日14點38分19秒、10月11日13點30分43秒分別有兩筆買入指令，買入價格分別是14.10元和14.30元，指令數(shù)量均達到了20萬股。而10月10日、11日1三特索道全天的成交量也分別只有27萬股和14萬股。

“他剛開始應(yīng)該確實是在建倉，但到了一定的數(shù)量后，就開始不符合通常的思路，好像也不是減倉，也不是做波段，就是在盤中試來試去的。其實在打底倉的過程中，股價已經(jīng)是搞上去了，是不是有私募提前潛伏了，然后在盤中時不時用大單試盤面，一般試盤面有兩個目的，第一是把整個交易狀況給試出來，持有這只股票的心態(tài)，另外一方面，就是有對手方，為他出來做準備，幫別人試盤，還有可能直接就是我買的時候、你賣給我?！边@位大摩華鑫內(nèi)部的交易員分析。

不過大摩華鑫內(nèi)部員工也認為，徐強的操作沒有出現(xiàn)過非常不利于公司的情況，不過有不少可能有托盤嫌疑。

10月10日下午14點35分，大摩領(lǐng)先買入20萬股中青旅(600138，收盤價15.90元)，并且要求一筆掛出，據(jù)內(nèi)部人士回憶稱，當(dāng)天盤面當(dāng)時約200萬股的成交量，但全天有多筆撤單，并不以成交為目的，有托盤嫌疑。

徐強對南京中商 (600280，收盤價27.35元)的操作也有操縱股價嫌疑。

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