“十二五”銀行業(yè)監(jiān)管框架初定

2010年09月21日 09:31
來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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本報(bào)記者 史進(jìn)峰 北京報(bào)道

中國(guó)銀監(jiān)會(huì)9月17日公開稱，待年底巴塞爾委員會(huì)公布資本監(jiān)管改革最終方案后，銀監(jiān)會(huì)將適時(shí)出臺(tái)我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管的總體框架和路線圖。

接近銀監(jiān)會(huì)的人士9月20日向本報(bào)記者透露，醞釀中的我國(guó)商業(yè)銀行資本監(jiān)管總體框架和路線圖(詳見本報(bào)9月14日、15日相關(guān)報(bào)道)，乃是今后五年時(shí)間內(nèi)，即“十二五”期間，銀監(jiān)會(huì)著力構(gòu)建的新的有效的監(jiān)管框架，而非應(yīng)急之策，更非一時(shí)之舉。

上述人士分析，自2003年銀監(jiān)會(huì)成立以來(lái)，如果說(shuō)前一個(gè)里程碑是專業(yè)化銀行監(jiān)管確立，后一個(gè)里程碑則是專業(yè)化銀行監(jiān)管升華。

考慮到各類監(jiān)管工具復(fù)雜程度差異，上述人士透露，監(jiān)管層將遵照“立足國(guó)情、統(tǒng)籌規(guī)劃，整體設(shè)計(jì)、循序漸進(jìn)，分類指導(dǎo)、審慎監(jiān)管”等諸多原則，自主制定諸如資本充足率、流動(dòng)性、杠桿率等監(jiān)管規(guī)章和指標(biāo)，本著急用先行原則，盡早發(fā)布規(guī)則，力爭(zhēng)兩年內(nèi)開始實(shí)施。

此外，未來(lái)五年內(nèi)，對(duì)于需在銀監(jiān)會(huì)法律授權(quán)外進(jìn)行大范圍立法及制度建設(shè)的監(jiān)管制度，如金融機(jī)構(gòu)自救的有關(guān)規(guī)定、《金融機(jī)構(gòu)破產(chǎn)法》、設(shè)立存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，銀監(jiān)會(huì)將會(huì)主動(dòng)加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)，爭(zhēng)取“十二五”期間內(nèi)實(shí)現(xiàn)突破。

嚴(yán)控盲目跨業(yè)經(jīng)營(yíng)

盡管監(jiān)管層近期多次強(qiáng)調(diào)巴塞爾協(xié)議Ⅲ(即巴塞爾委員會(huì)提出的國(guó)際銀行監(jiān)管制度改革一攬子方案)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的短期影響不大，但醞釀中的構(gòu)建以資本監(jiān)管為核心的中國(guó)特色銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架，正有望重塑一個(gè)全新的中國(guó)銀行業(yè)，正契合銀監(jiān)會(huì)所稱的“長(zhǎng)期影響值得關(guān)注”

銀監(jiān)會(huì)17日稱，目前國(guó)內(nèi)大型銀行和中小銀行的資本充足率均高于國(guó)際同業(yè)平均水平。截至2010年6月底，國(guó)內(nèi)大型中小小各類銀行平均資本充足率達(dá)到11.1%，核心資本充足率達(dá)到9%，核心資本占總資本的比例超過(guò)80%。

在下一個(gè)五年開啟之際，監(jiān)管層再次強(qiáng)調(diào)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)性監(jiān)管措施的重要性。

一是注重事前限制性監(jiān)管安排。明確商業(yè)銀行不要盲目追求跨業(yè)經(jīng)營(yíng)，同時(shí)，為避免銀行變得過(guò)于復(fù)雜，降低銀行對(duì)資本市場(chǎng)依賴，未來(lái)將維持現(xiàn)行銀行體系與資本市場(chǎng)之間防火墻安排；嚴(yán)格限制商業(yè)銀行參與除代客、對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)目的之外的其他場(chǎng)外衍生品交易。

上述接近監(jiān)管層的人士透露，銀監(jiān)會(huì)將建立銀行跨業(yè)經(jīng)營(yíng)后評(píng)價(jià)制度，如果銀行所投資跨業(yè)子公司五年內(nèi)管理與業(yè)績(jī)?nèi)圆荒芨哂谛袠I(yè)平均水平，對(duì)集團(tuán)公司不僅沒(méi)有幫助反而有所拖累，那么商業(yè)銀行將應(yīng)該堅(jiān)決從該行業(yè)中退出。

同時(shí)，針對(duì)業(yè)務(wù)模式與金融創(chuàng)新監(jiān)管，監(jiān)管層重申反對(duì)片面追求金融創(chuàng)新，為此，必須嚴(yán)格限制商業(yè)銀行自營(yíng)交易范圍，查處商業(yè)銀行通過(guò)誘導(dǎo)銷售欺詐金融消費(fèi)者的行為，審慎對(duì)待商業(yè)銀行為逃離監(jiān)管而進(jìn)行所謂的金融創(chuàng)新。

引入流動(dòng)性覆蓋率指標(biāo)

引入巴塞爾改革建議中的新監(jiān)管指標(biāo)，被認(rèn)為此次新監(jiān)管框架的核心，新的國(guó)際資本監(jiān)管框架——巴塞爾協(xié)議Ⅲ，包括四大指標(biāo)，即資本充足率、動(dòng)態(tài)撥備率、杠桿率和流動(dòng)性比率。

四大監(jiān)管指標(biāo)劍指國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行粗放式管理模式存在的諸多風(fēng)險(xiǎn)隱患、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，以及資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制缺乏等諸多核心問(wèn)題。

接近監(jiān)管層的人士也分析，目前，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出資本利潤(rùn)率增長(zhǎng)，通過(guò)自身留存收益無(wú)法滿足要求，“通過(guò)控制分紅增加留存以充實(shí)資本的方式過(guò)于單一，而通過(guò)公開發(fā)行股票和私募增資擴(kuò)股又面臨市場(chǎng)需求的約束。次級(jí)債又只在一定期限內(nèi)具有資本屬性，最終仍需要償還。

為此，討論中的中國(guó)版巴塞爾協(xié)議III，對(duì)核心一級(jí)資本、一級(jí)資本和總資本三個(gè)最低資本要求給予了6%、8%和10%的新要求，皆高于“原版”規(guī)定；同時(shí)，要求繼續(xù)堅(jiān)持商業(yè)銀行核心一級(jí)資本(包括普通股和留存收益)占監(jiān)管資本不得低于75%的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施嚴(yán)格的核心一級(jí)資本扣除標(biāo)準(zhǔn)，提高二級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)。

與國(guó)際原版稍有不同的是，巴塞爾III 標(biāo)準(zhǔn)要求 2.5%的法定留存緩沖資本，而擬議的中國(guó)資本充足率要求并未區(qū)分留存緩沖資本和反周期緩沖資本。

而針對(duì)信貸審批及管理不夠?qū)徤?，信貸投放常大起大落的通病，銀監(jiān)會(huì)引入動(dòng)態(tài)撥備率和杠桿率兩大指標(biāo)，有效約束銀行業(yè)務(wù)規(guī)模過(guò)度擴(kuò)張。其中，杠桿率指標(biāo)暫設(shè)為4%，且明確要求對(duì)非衍生品表外項(xiàng)目按100%信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)入表內(nèi)。

動(dòng)態(tài)撥備率方面，引入貸款損失準(zhǔn)備金占貸款余額不得低于2.5%，且撥備覆蓋率不得低于150%，按兩者孰高的要求執(zhí)行，就具體機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況和宏觀審慎監(jiān)管要求對(duì)比例進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面，我國(guó)銀行業(yè)中長(zhǎng)期貸款比例長(zhǎng)期偏高，近年來(lái)受項(xiàng)目投資帶動(dòng)，貸款投向更是持續(xù)向中長(zhǎng)期集中，資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配嚴(yán)重，尤其中小銀行流動(dòng)性易受市場(chǎng)波動(dòng)影響。

前述人士透露，流動(dòng)性覆蓋率和凈穩(wěn)定融資比率或?qū)⒈灰?。兩?xiàng)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)均為100%，2011年開始實(shí)施，所有銀行年底時(shí)需達(dá)標(biāo)。

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