中國金融期貨交易所結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)細則

2010年02月20日 19:32
來源：中金所網(wǎng)站

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中國金融期貨交易所結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)細則

第一章　總 則

第一條　為規(guī)范結(jié)算會員的期貨結(jié)算行為，加強對結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，根據(jù)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》和《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本細則。

第二條　本細則所稱結(jié)算會員結(jié)算業(yè)務(wù)是指中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)特別結(jié)算會員、全面結(jié)算會員對其受托交易會員辦理的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。

第三條　結(jié)算會員、交易會員應(yīng)當遵守本細則。

第二章　結(jié)算關(guān)系的確立與變更

第四條　交易會員應(yīng)當委托結(jié)算會員為其進行結(jié)算，且只能委托一家結(jié)算會員為其進行結(jié)算。

第五條　結(jié)算會員受托為交易會員結(jié)算，應(yīng)當簽訂結(jié)算協(xié)議，并報交易所備案。

第六條　結(jié)算會員與交易會員簽訂結(jié)算協(xié)議，應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所的規(guī)定，協(xié)議應(yīng)當包括下列內(nèi)容：

(一)交易指令下達方式及審查或者驗證措施；

(二)保證金標準；

(三)交易會員結(jié)算準備金最低余額；

(四)風險管理措施、條件及程序；

(五)結(jié)算流程；

(六)手續(xù)費標準；

(七)通知事項、方式及時限；

(八)不可歸責于協(xié)議雙方當事人所造成損失的情形及其處理方式；

(九)協(xié)議變更和解除；

(十)違約責任；

(十一)爭議處理方式；

(十二)雙方約定的且不違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項。

第七條　結(jié)算會員與交易會員簽訂結(jié)算協(xié)議，發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當于5個交易日內(nèi)報交易所備案：

(一)修改結(jié)算協(xié)議條款；

(二)解除結(jié)算協(xié)議；

(三)交易所規(guī)定的其他情形。

第八條　交易會員和結(jié)算會員變更結(jié)算關(guān)系，應(yīng)當根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細則》及相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，相關(guān)會員應(yīng)當相互配合。

第三章　交 易

第九條　交易會員為其客戶申請、注銷交易編碼，應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定辦理，并及時告知結(jié)算會員。

第十條 交易會員下達的交易指令應(yīng)當通過結(jié)算會員的審查或者驗證后進入交易所。

結(jié)算會員可以按照結(jié)算協(xié)議的約定對交易會員的指令采取必要的限制措施。

第十一條　結(jié)算會員傳遞交易會員的交易指令，應(yīng)當遵守時間優(yōu)先的原則。

第十二條　交易會員下達的交易指令進入交易所后，結(jié)算會員應(yīng)當及時將從交易所取得的委托回報和成交結(jié)果反饋給交易會員。

第十三條　交易會員對委托回報和成交結(jié)果有異議的，應(yīng)當在當日及時向結(jié)算會員、交易所提出。

第十四條　客戶申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當向其開戶的交易會員申報，交易會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。

交易所對客戶的套期保值申請材料進行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當及時將套期保值額度告知結(jié)算會員和交易會員。

第十五條　交易會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。

交易所對交易會員的套期保值申請材料進行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當及時將套期保值額度告知結(jié)算會員和交易會員。

第四章　結(jié) 算

第十六條　特別結(jié)算會員應(yīng)當在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放交易會員的保證金及相關(guān)款項。

全面結(jié)算會員應(yīng)當在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶和交易會員的保證金及相關(guān)款項。

交易會員是期貨公司的，應(yīng)當在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶的保證金及相關(guān)款項。

交易會員不是期貨公司的，應(yīng)當在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨結(jié)算賬戶，用于存放其保證金及相關(guān)款項。

第十七條　結(jié)算會員向交易會員收取的保證金歸交易會員所有。除用于交易會員的期貨交易外，任何機構(gòu)或者個人不得占用、挪用。

交易會員向客戶收取的保證金歸客戶所有。除用于客戶的期貨交易外，任何機構(gòu)或者個人不得占用、挪用。

第十八條　交易會員是期貨公司的，其與結(jié)算會員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，只能通過各自的期貨保證金賬戶辦理。

交易會員不是期貨公司的，其與結(jié)算會員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，通過交易會員的期貨結(jié)算賬戶和結(jié)算會員的期貨保證金賬戶辦理。

第十九條　結(jié)算會員應(yīng)當對交易會員存入結(jié)算會員期貨保證金賬戶的保證金實行分賬管理，為每一交易會員設(shè)立明細賬戶，按日序時登記核算每一交易會員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費等。

第二十條　結(jié)算會員為交易會員結(jié)算應(yīng)當根據(jù)交易保證金標準和持倉合約價值收取交易保證金，且交易保證金標準不得低于交易所對結(jié)算會員的收取標準。

第二十一條　結(jié)算會員和交易會員應(yīng)當在結(jié)算協(xié)議中約定交易會員結(jié)算準備金最低余額。結(jié)算準備金最低余額不得低于人民幣50萬元，交易會員應(yīng)當以自有資金繳納。

第二十二條　結(jié)算會員為交易會員結(jié)算的，應(yīng)當建立并執(zhí)行當日無負債結(jié)算制度。

當日收市后，結(jié)算會員應(yīng)當根據(jù)交易所公布的當日結(jié)算價，按照交易所的計算方法計算交易會員所有合約的盈虧，同時計算交易保證金及手續(xù)費、稅金等費用。

當日盈利劃入交易會員結(jié)算準備金，當日虧損從交易會員結(jié)算準備金中扣劃。

交易會員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分從結(jié)算準備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時的交易保證金部分劃入結(jié)算準備金。

手續(xù)費、稅金等費用從交易會員的結(jié)算準備金中扣劃。

第二十三條　結(jié)算會員應(yīng)當按照結(jié)算協(xié)議的約定，為交易會員辦理出入金，無正當理由不得拖延。

第二十四條　結(jié)算會員應(yīng)當與交易會員約定結(jié)算數(shù)據(jù)收取、查詢和確認的時間和方式。結(jié)算會員應(yīng)當本著安全、準確、及時的原則為交易會員發(fā)送結(jié)算數(shù)據(jù)。

結(jié)算會員對交易會員的所有結(jié)算科目的內(nèi)容、格式、處理方式和處理日期應(yīng)當與交易所保持一致。

第二十五條　交易會員對結(jié)算會員發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當以書面形式在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)提出；交易會員對結(jié)算數(shù)據(jù)無異議的，應(yīng)當按照結(jié)算協(xié)議約定的方式確認。

交易會員在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)既未對結(jié)算數(shù)據(jù)的內(nèi)容確認，也未提出異議的，視為對結(jié)算數(shù)據(jù)內(nèi)容的確認。

交易會員有異議的，結(jié)算會員應(yīng)當在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)予以核實。

第五章 風險管理

第二十六條　結(jié)算會員對其客戶和受托交易會員進行風險管理，交易會員對其客戶進行風險管理。

第二十七條　結(jié)算會員應(yīng)當依照中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國證監(jiān)會)和交易所的規(guī)定建立對其客戶和受托交易會員的保證金管理制度。

第二十八條　結(jié)算會員可以根據(jù)交易會員的資信及市場情況調(diào)整保證金標準。

第二十九條　結(jié)算會員調(diào)整受托交易會員的交易保證金標準的，應(yīng)當在當日結(jié)算時對交易會員相關(guān)合約的所有持倉按照調(diào)整后的交易保證金標準進行結(jié)算。交易會員保證金不足的，應(yīng)當在下一個交易日開市前追加到位。

第三十條　交易所開市前，交易會員結(jié)算準備金余額小于規(guī)定或者約定最低余額的，結(jié)算會員應(yīng)當禁止其開倉。

第三十一條　結(jié)算會員不得向交易會員收取結(jié)算擔保金。

第三十二條　全面結(jié)算會員的持倉達到或者超過交易所持倉限額的，其客戶、受托交易會員均不得同方向開倉交易；特別結(jié)算會員的持倉達到或者超過交易所持倉限額的，其受托交易會員不得同方向開倉交易。

第三十三條　結(jié)算會員應(yīng)當建立并執(zhí)行對交易會員的強行平倉制度。

第三十四條　交易會員的結(jié)算準備金余額低于約定標準的，應(yīng)當及時追加保證金或者自行平倉。交易會員未在結(jié)算協(xié)議約定的時間內(nèi)追加保證金或者自行平倉的，結(jié)算會員有權(quán)對該交易會員的持倉執(zhí)行強行平倉。

第三十五條　交易會員的結(jié)算準備金余額小于零且未能在結(jié)算協(xié)議約定時間內(nèi)補足的，結(jié)算會員應(yīng)當按照結(jié)算協(xié)議的約定對交易會員或者其客戶的持倉采取強行平倉措施。

除前款規(guī)定外，結(jié)算會員可以與交易會員在結(jié)算協(xié)議中約定應(yīng)當予以強行平倉的其他情形。

第三十六條　結(jié)算會員和交易會員在結(jié)算協(xié)議中應(yīng)當約定強行平倉的執(zhí)行原則。強行平倉可以參照交易所的執(zhí)行原則，也可以采取其他原則。

第三十七條　結(jié)算會員對交易會員采取強行平倉措施的，強行平倉發(fā)生的費用、損失以及因市場原因無法強行平倉造成的損失擴大部分均由交易會員承擔。

交易會員承擔損失后，有權(quán)向有責任的客戶追償。

第三十八條　交易會員在期貨交易中違約的，應(yīng)當承擔違約責任。

結(jié)算會員應(yīng)當先以該交易會員的保證金承擔其違約責任；保證金不足的，結(jié)算會員應(yīng)當以風險準備金和自有資金代為承擔違約責任，并由此取得對該交易會員的相應(yīng)追償權(quán)。

第三十九條　結(jié)算會員認為必要的，可以對交易會員進行風險提示。

第六章　監(jiān)督管理

第四十條　結(jié)算會員、交易會員及其從業(yè)人員應(yīng)當遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實施細則等規(guī)定，接受中國證監(jiān)會和交易所的監(jiān)督和管理。

第四十一條　結(jié)算會員應(yīng)當謹慎、勤勉地辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，控制結(jié)算業(yè)務(wù)風險；建立結(jié)算業(yè)務(wù)風險隔離機制，公平對待結(jié)算會員的客戶、交易會員及其客戶，防范利益沖突，保守交易會員的商業(yè)秘密，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及因此獲得的信息損害交易會員及其客戶的合法權(quán)益。

第四十二條　交易會員應(yīng)當謹慎、勤勉地控制其客戶交易風險，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系損害為其結(jié)算的結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益。

第四十三條　結(jié)算會員應(yīng)當將自有資金與受托結(jié)算的交易會員保證金分賬管理，交易會員保證金應(yīng)當專戶存儲，嚴禁挪用。

第四十四條　結(jié)算會員不得將收取的交易會員保證金用于自身經(jīng)營活動或者清償自身債務(wù)；不得允許他人使用交易會員保證金或者用交易會員保證金為他人經(jīng)營活動提供擔保。

第四十五條　結(jié)算會員、交易會員應(yīng)當維護交易所的聲譽，協(xié)助交易所處理各種突發(fā)或者異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或者異常事件時，結(jié)算會員應(yīng)當做好交易會員和客戶的解釋工作。

第四十六條 結(jié)算會員應(yīng)當督促交易會員遵守期貨交易相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及交易所規(guī)則，加強交易會員交易行為的合法合規(guī)性管理。

第七章　附 則

第四十七條　違反本細則規(guī)定的，交易所按照本細則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四十八條　本細則由交易所負責解釋。

第四十九條　本細則自2010年2月20日起實施。

[責任編輯：chenwei]

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