中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理辦法

2010年02月20日 19:26
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中國(guó)金融期貨交易所套期保值管理辦法

第一章　總 則

第一條　為發(fā)揮期貨市場(chǎng)的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本辦法。

第二條　會(huì)員、客戶(hù)在中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)交易所)從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章　套期保值額度的申請(qǐng)與審批

第三條　交易所實(shí)行套期保值額度審批制度?？蛻?hù)申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開(kāi)戶(hù)的會(huì)員申報(bào)，會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。

會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。

第四條　申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會(huì)員或者客戶(hù)，應(yīng)當(dāng)填寫(xiě)《中國(guó)金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)(審批)表》，并向交易所提交下列申請(qǐng)材料：

(一)自然人客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會(huì)員或者法人客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

(二)近6個(gè)月的現(xiàn)貨交易情況；

(三)申請(qǐng)人的套期保值交易方案；

(四)申請(qǐng)人歷史套期保值交易情況說(shuō)明；

(五)會(huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的核實(shí)聲明；

(六)交易所規(guī)定的其他材料。

第五條　套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請(qǐng)人的現(xiàn)貨市場(chǎng)交易情況、資信狀況和市場(chǎng)情況審批。

第六條　交易所在受理套期保值額度申請(qǐng)后5個(gè)交易日內(nèi)完成審批，并按照下列情形分別處理：

(一)符合套期保值條件的，通知其準(zhǔn)予辦理；

(二)不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

(三)相關(guān)申請(qǐng)材料不足的，通知申請(qǐng)人補(bǔ)充申請(qǐng)材料。

交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審批結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。

第七條　套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。獲批套期保值額度可以在多個(gè)月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)不得超過(guò)該方向獲批的套期保值額度。

第八條　在某一合約最后10個(gè)交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。

第九條　交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)套期保值額度進(jìn)行調(diào)整。

第十條　申請(qǐng)人需要調(diào)整套期保值額度時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所提出書(shū)面變更申請(qǐng)。調(diào)整后的套期保值額度自獲批之日起6個(gè)月內(nèi)有效。

第三章 套期保值監(jiān)督管理

第十一條　交易所對(duì)申請(qǐng)人的有關(guān)經(jīng)營(yíng)狀況、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易行為進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會(huì)員及相關(guān)客戶(hù)應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。

交易所有權(quán)要求獲批套期保值額度的申請(qǐng)人報(bào)告現(xiàn)貨、期貨交易情況。

第十二條　交易所對(duì)會(huì)員或者客戶(hù)獲批套期保值額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第十三條　會(huì)員或者客戶(hù)套期保值期貨持倉(cāng)超過(guò)其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，交易所有權(quán)要求其限期調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度，必要時(shí)可以采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

第十四條　會(huì)員或者客戶(hù)各合約同一方向套期保值持倉(cāng)合計(jì)超過(guò)該方向獲批套期保值額度的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán) 對(duì)其采取調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

第十五條 會(huì)員或者客戶(hù)應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期前5個(gè)交易日向交易所申請(qǐng)新的套期保值額度；逾期未申請(qǐng)的，會(huì)員或者客戶(hù)應(yīng)當(dāng)在套期保值額度有效期到期前對(duì)套期保值持倉(cāng)進(jìn)行平倉(cāng)；逾期不平倉(cāng)的，交易所有權(quán)對(duì)其采取限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

第十六條　獲批套期保值額度的會(huì)員或者客戶(hù)在套期保值額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開(kāi)平倉(cāng)交易的，交易所有權(quán)對(duì)其采取談話(huà)提醒、書(shū)面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開(kāi)倉(cāng)、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)等措施。

第十七條　會(huì)員或者客戶(hù)在進(jìn)行套期保值申請(qǐng)和交易時(shí)，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)不受理其套期保值申請(qǐng)、調(diào)整或者取消其套期保值額度，將其已建立的相關(guān)套期保值持倉(cāng)予以部分或者全部強(qiáng)行平倉(cāng)，并按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四章 附 則

第十八條　違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十九條　本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十條　本辦法自2010年2月20日起實(shí)施。

中國(guó)金融期貨交易所套期保值額度申請(qǐng)(審批)表

一、申請(qǐng)人基本情況

會(huì)員名稱(chēng)會(huì)員號(hào)　

聯(lián)系人電話(huà)　

申請(qǐng)人名稱(chēng)申請(qǐng)人客戶(hù)號(hào)　

聯(lián)系人電話(huà)　

二、套期保值申請(qǐng)情況

產(chǎn)品買(mǎi)/賣(mài)申請(qǐng)數(shù)量申請(qǐng)日期

三、報(bào)送材料 (另附)

1、自然人客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會(huì)員或者法人客戶(hù)應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)過(guò)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

2、客戶(hù)需要保值的現(xiàn)貨資產(chǎn)持有狀況的證明；

3、近6個(gè)月的現(xiàn)貨交易情況；

4、套期保值交易方案；

5、歷史套期保值交易情況說(shuō)明；

6、交易所規(guī)定的其他材料。

四、申請(qǐng)人聲明事項(xiàng)

1、提供的文件內(nèi)容完整并且真實(shí)；

2、將依據(jù)內(nèi)部稽核與內(nèi)部控制程序從事期貨交易；

3、遵守期貨交易相關(guān)法律法規(guī)從事期貨交易，絕不以不當(dāng)手段干擾期貨與相關(guān)現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)作，并且了解中國(guó)金融期貨交易所在執(zhí)行監(jiān)管時(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況有權(quán)依據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》及其實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定采取相應(yīng)措施以維護(hù)市場(chǎng)秩序；

4、同意中國(guó)金融期貨交易所在申請(qǐng)人從事期貨交易期間，可以依據(jù)相關(guān)規(guī)定要求申請(qǐng)人就有關(guān)事項(xiàng)限期提出書(shū)面說(shuō)明或者補(bǔ)充文件，申請(qǐng)人不會(huì)規(guī)避或者拒絕。

五、申請(qǐng)人簽章

申請(qǐng)人(負(fù)責(zé)人)簽章：

申請(qǐng)人蓋章：

六、會(huì)員對(duì)申請(qǐng)人材料真實(shí)性的聲明事項(xiàng)

我公司保證申請(qǐng)人向貴所提供的各項(xiàng)證明材料均屬實(shí)，并在運(yùn)作中按照中國(guó)金融期貨交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

七、會(huì)員簽章

　會(huì)員負(fù)責(zé)人簽章：

　會(huì)員蓋章：

八、交易所審批

交易所審批意見(jiàn)：

注：會(huì)員作為申請(qǐng)人的，不適用本表第六項(xiàng)和第七項(xiàng)。

[責(zé)任編輯：xinmiao]

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