中國(guó)金融期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法征求意見(jiàn)稿

2010年01月19日 16:37
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第一章　總 則

第一條　為加強(qiáng)期貨交易風(fēng)險(xiǎn)管理，保護(hù)期貨交易當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障中國(guó)金融期貨交易所(以下簡(jiǎn)稱交易所)期貨交易的正常進(jìn)行，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本辦法。

第二條　交易所風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行保證金制度、漲跌停板制度、持倉(cāng)限額制度、大戶持倉(cāng)報(bào)告制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、強(qiáng)制減倉(cāng)制度、結(jié)算擔(dān)保金制度和風(fēng)險(xiǎn)警示制度。

第三條　交易所、會(huì)員和客戶應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章　保證金制度

第四條　交易所實(shí)行保證金制度。保證金分為結(jié)算準(zhǔn)備金和交易保證金。

第五條　股指期貨合約最低交易保證金標(biāo)準(zhǔn)為12%。期貨交易過(guò)程中，出現(xiàn)下列情形之一的，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整交易保證金標(biāo)準(zhǔn)，并向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))報(bào)告：

(一)期貨交易出現(xiàn)漲跌停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)(以下簡(jiǎn)稱單邊市)；

(二)遇國(guó)家法定長(zhǎng)假；

(三)交易所認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)明顯變化；

(四)交易所認(rèn)為必要的其他情形。

單邊市是指某一合約收市前5分鐘內(nèi)出現(xiàn)只有停板價(jià)格的買入(賣出)申報(bào)、沒(méi)有停板價(jià)格的賣出(買入)申報(bào)，或者一有賣出(買入)申報(bào)就成交、但未打開(kāi)停板價(jià)格的情形。

第六條　交易所調(diào)整期貨合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，在當(dāng)日結(jié)算時(shí)對(duì)該合約的所有持倉(cāng)按照調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

第七條　結(jié)算準(zhǔn)備金的管理適用《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

第三章 漲跌停板制度

第八條　交易所實(shí)行漲跌停板制度。漲跌停板幅度由交易所設(shè)定，交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況調(diào)整漲跌停板幅度。

第九條　股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準(zhǔn)價(jià)的±20%。上市首日有成交的，于下一交易日恢復(fù)到合約規(guī)定的漲跌停板幅度；上市首日無(wú)成交的，下一交易日繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的漲跌停板幅度。

股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的±20%。

第十條　期貨合約連續(xù)兩個(gè)交易日出現(xiàn)同方向單邊市(第一個(gè)單邊市的交易日稱為D1交易日，第二個(gè)單邊市的交易日稱為D2交易日，D1交易日前一交易日稱為D0交易日，下同)，D2交易日為最后交易日的，該合約直接進(jìn)行交割結(jié)算；D2交易日不是最后交易日的，交易所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況采取下列風(fēng)險(xiǎn)控制措施中的一種或者多種：提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)、限制開(kāi)倉(cāng)、限制出金、限期平倉(cāng)、強(qiáng)行平倉(cāng)、暫停交易、調(diào)整漲跌停板幅度、強(qiáng)制減倉(cāng)或者其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

第四章 持倉(cāng)限額制度

第十一條　交易所實(shí)行持倉(cāng)限額制度。持倉(cāng)限額是指交易所規(guī)定的會(huì)員或者客戶對(duì)某一合約單邊持倉(cāng)的最大數(shù)量。

第十二條　同一客戶在不同會(huì)員處開(kāi)倉(cāng)交易，其在某一合約單邊持倉(cāng)合計(jì)不得超出該客戶的持倉(cāng)限額。

第十三條　會(huì)員和客戶的股指期貨合約持倉(cāng)限額具體規(guī)定如下：

(一)進(jìn)行投機(jī)交易的客戶號(hào)某一合約單邊持倉(cāng)限額為100張；

(二)某一合約結(jié)算后單邊總持倉(cāng)量超過(guò)10萬(wàn)張的，結(jié)算會(huì)員下一交易日該合約單邊持倉(cāng)量不得超過(guò)該合約單邊總持倉(cāng)量的25%；

進(jìn)行套期保值交易和套利交易的客戶號(hào)的持倉(cāng)按照交易所有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不受前款第一項(xiàng)限制。

第十四條　會(huì)員、客戶持倉(cāng)達(dá)到或者超過(guò)持倉(cāng)限額的，不得同方向開(kāi)倉(cāng)交易。

第五章 大戶持倉(cāng)報(bào)告制度

第十五條　交易所實(shí)行大戶持倉(cāng)報(bào)告制度。交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，公布持倉(cāng)報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。

從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員或者客戶不同客戶號(hào)的持倉(cāng)及客戶在不同會(huì)員處的持倉(cāng)合并計(jì)算。

第十六條 會(huì)員或者客戶持倉(cāng)達(dá)到交易所規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的，應(yīng)當(dāng)于下一交易日收市前向交易所報(bào)告。

客戶未報(bào)告的，開(kāi)戶會(huì)員應(yīng)當(dāng)向交易所報(bào)告?？蛻粼诙鄠€(gè)會(huì)員處開(kāi)戶的，由交易所指定有關(guān)會(huì)員向交易所報(bào)送該客戶應(yīng)當(dāng)報(bào)告的有關(guān)資料。交易所有權(quán)要求會(huì)員、客戶再次報(bào)告或者補(bǔ)充報(bào)告?！?/p>

第十七條　達(dá)到交易所規(guī)定報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)或者交易所要求報(bào)告的會(huì)員或者客戶應(yīng)當(dāng)提供下列資料： (一)《大戶持倉(cāng)報(bào)告表》(見(jiàn)附件)，內(nèi)容包括會(huì)員名稱、會(huì)員號(hào)、客戶名稱和客戶號(hào)、合約代碼、持倉(cāng)量、交易保證金、可動(dòng)用資金等； (二)資金來(lái)源說(shuō)明；

(三)法人客戶的實(shí)際控制人資料； (四)開(kāi)戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)； (五)交易所要求提供的其他資料。

第十八條　會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)客戶提供的資料進(jìn)行審核，并保證客戶所提供資料的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

第十九條　交易所有權(quán)對(duì)會(huì)員或者客戶提供的資料進(jìn)行核查。

第六章 強(qiáng)行平倉(cāng)制度

第二十條　交易所實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)制度。強(qiáng)行平倉(cāng)是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉(cāng)實(shí)行平倉(cāng)的一種強(qiáng)制措施。

第二十一條　會(huì)員、客戶出現(xiàn)下列情形之一的，交易所對(duì)其持倉(cāng)實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng) ： (一)結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在第一節(jié)結(jié)束前補(bǔ)足； (二)客戶、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在第一節(jié)結(jié)束前平倉(cāng)； (三)因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰；

(四)根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)；

(五)交易所規(guī)定應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉(cāng)的其他情形。

第二十二條　需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸先由會(huì)員在開(kāi)市后第一節(jié)結(jié)束前執(zhí)行，交易所另有規(guī)定的除外。會(huì)員未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)執(zhí)行完畢的，由交易所強(qiáng)制執(zhí)行。

(一)會(huì)員執(zhí)行

因本辦法第二十一條第(一)、(二)項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的，會(huì)員執(zhí)行平倉(cāng)的原則由會(huì)員自行確定，平倉(cāng)結(jié)果應(yīng)當(dāng)符合交易所規(guī)定。

(二)交易所執(zhí)行

1.因本辦法第二十一條第(一)項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的：

對(duì)需要強(qiáng)行平倉(cāng)的頭寸，由交易所按照上一交易日結(jié)算后合約總持倉(cāng)量由大到小順序，優(yōu)先選擇持倉(cāng)量大的合約作為強(qiáng)行平倉(cāng)的合約，再按照該會(huì)員該合約所有客戶持倉(cāng)比例分配。

交易所對(duì)多個(gè)結(jié)算會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)的，按照應(yīng)當(dāng)追加保證金數(shù)額由大到小的順序依次選擇強(qiáng)行平倉(cāng)的結(jié)算會(huì)員。 2.因本辦法第二十一條第(二)項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的：

交易所對(duì)超倉(cāng)頭寸進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)的，客戶在多個(gè)會(huì)員處持倉(cāng)時(shí)，按照持倉(cāng)數(shù)量由大到小的順序選擇會(huì)員強(qiáng)行平倉(cāng)。 3.因本辦法第二十一條第(三)、(四)、(五)項(xiàng)情形強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)涉及的會(huì)員或者客戶的具體情況確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。 會(huì)員同時(shí)存在本辦法第二十一條第(一)、(二)項(xiàng)所規(guī)定情形時(shí)，交易所先按照第(二)項(xiàng)情形確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸，再按照第(一)項(xiàng)情形確定強(qiáng)行平倉(cāng)頭寸。

第二十三條　強(qiáng)行平倉(cāng)的執(zhí)行程序

(一)通知

交易所以“強(qiáng)行平倉(cāng)通知書”(以下簡(jiǎn)稱通知書)的形式向有關(guān)結(jié)算會(huì)員下達(dá)強(qiáng)行平倉(cāng)要求。通知書隨當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)發(fā)送，有關(guān)結(jié)算會(huì)員可以通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得，交易所特別送達(dá)的除外。 (二)執(zhí)行及確認(rèn) 1.開(kāi)市后，有關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)自行平倉(cāng)，直至符合交易所規(guī)定； 2.結(jié)算會(huì)員超過(guò)規(guī)定平倉(cāng)時(shí)限而未執(zhí)行完畢的，剩余部分由交易所執(zhí)行強(qiáng)行平倉(cāng)； 3.強(qiáng)行平倉(cāng)結(jié)果隨當(dāng)日成交記錄發(fā)送，有關(guān)信息可以通過(guò)交易所系統(tǒng)獲得。

第二十四條　強(qiáng)行平倉(cāng)的價(jià)格通過(guò)市場(chǎng)交易形成。

第二十五條　因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無(wú)法在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，剩余強(qiáng)行平倉(cāng)數(shù)量可以順延至下一交易日繼續(xù)強(qiáng)行平倉(cāng)，仍按照本辦法第二十二條原則執(zhí)行，直至符合交易所規(guī)定。

第二十六條　因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，無(wú)法在當(dāng)日完成全部強(qiáng)行平倉(cāng)的，交易所根據(jù)當(dāng)日結(jié)算結(jié)果，對(duì)該會(huì)員做出相應(yīng)處理。

第二十七條　因價(jià)格漲跌停板限制或者其他市場(chǎng)原因，有關(guān)持倉(cāng)的強(qiáng)行平倉(cāng)只能延時(shí)完成的，因此產(chǎn)生的虧損，由直接責(zé)任人承擔(dān)；未能完成平倉(cāng)的，該持倉(cāng)持有者應(yīng)當(dāng)繼續(xù)對(duì)此承擔(dān)持倉(cāng)責(zé)任或者交割義務(wù)。

第二十八條　由會(huì)員執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈利歸直接責(zé)任人；由交易所執(zhí)行的強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的盈虧相抵后的盈利按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；因強(qiáng)行平倉(cāng)產(chǎn)生的虧損由直接責(zé)任人承擔(dān)。 直接責(zé)任人是客戶的，強(qiáng)行平倉(cāng)后產(chǎn)生的虧損，由該客戶所在會(huì)員先行承擔(dān)后，自行向該客戶追索。

第七章　強(qiáng)制減倉(cāng)制度

第二十九條　交易所實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)制度。強(qiáng)制減倉(cāng)是指交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)格申報(bào)的未成交平倉(cāng)報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)格與該合約凈持倉(cāng)盈利客戶按照持倉(cāng)比例自動(dòng)撮合成交。

第三十條　強(qiáng)制減倉(cāng)的方法

(一)同一客戶(包括從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員，本章下同)在同一合約上雙向持倉(cāng)的,其凈持倉(cāng)部分的平倉(cāng)報(bào)單參與強(qiáng)制減倉(cāng)計(jì)算，其余平倉(cāng)報(bào)單與其反向持倉(cāng)自動(dòng)對(duì)沖平倉(cāng)。

(二)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的確定

申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量是指在D2交易日收市后,已經(jīng)在交易所系統(tǒng)中以漲跌停板價(jià)格申報(bào)未成交的、且客戶合約的單位凈持倉(cāng)虧損大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)10%的所有持倉(cāng)。

客戶不愿按照上述方法平倉(cāng)的，可以在收市前撤單。

(三)客戶合約單位凈持倉(cāng)盈虧的確定

客戶合約的單位凈持倉(cāng)盈虧是指客戶該合約的持倉(cāng)盈虧的總和除以凈持倉(cāng)量?？蛻粼摵霞s持倉(cāng)盈虧的總和是指客戶該合約所有持倉(cāng)中，D0交易日(含)前成交的按照D0交易日結(jié)算價(jià)、D1交易日和D2交易日成交的按照實(shí)際成交價(jià)與D2交易日結(jié)算價(jià)的差額合并計(jì)算的盈虧總和。

(四)單位凈持倉(cāng)盈利客戶平倉(cāng)范圍的確定

根據(jù)上述方法計(jì)算的單位凈持倉(cāng)盈利大于零的客戶的盈利方向凈持倉(cāng)均列入平倉(cāng)范圍。

(五)平倉(cāng)數(shù)量的分配原則

1.在平倉(cāng)范圍內(nèi)按照盈利大小的不同分成三級(jí),逐級(jí)進(jìn)行分配。

首先分配給單位凈持倉(cāng)盈利大于等于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利10%以上的持倉(cāng))；其次分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的10%而大于等于6%的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利6%以上的持倉(cāng))；最后分配給單位凈持倉(cāng)盈利小于D2交易日結(jié)算價(jià)的6%而大于零的持倉(cāng)(以下簡(jiǎn)稱盈利大于零的持倉(cāng))。

2.以上各級(jí)分配比例均按照申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量(剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量)與各級(jí)可平倉(cāng)的盈利持倉(cāng)數(shù)量之比進(jìn)行分配。

盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量大于等于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的,根據(jù)申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量與盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量的比例,將申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量向盈利10%以上的持倉(cāng)分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量。

盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量小于申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的,根據(jù)盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量與申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量的比例，將盈利10%以上的持倉(cāng)數(shù)量向申報(bào)平倉(cāng)客戶分配實(shí)際平倉(cāng)數(shù)量；再把剩余的申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量按照上述的分配方法依次向盈利6%以上的持倉(cāng)、盈利大于零的持倉(cāng)分配；還有剩余的，不再分配。

(六)強(qiáng)制減倉(cāng)的執(zhí)行

強(qiáng)制減倉(cāng)于D2交易日收市后執(zhí)行，強(qiáng)制減倉(cāng)結(jié)果作為D2交易日會(huì)員的交易結(jié)果。

(七)強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格

強(qiáng)制減倉(cāng)的價(jià)格為該合約D2交易日的漲跌停板價(jià)格。

按照本條進(jìn)行強(qiáng)制減倉(cāng)造成的損失由會(huì)員及其客戶承擔(dān)。

第三十一條　該合約在采取上述措施后風(fēng)險(xiǎn)仍未釋放的，交易所宣布進(jìn)入異常情況，并按照有關(guān)規(guī)定采取緊急措施。

第八章　結(jié)算擔(dān)保金制度

第三十二條　交易所實(shí)行結(jié)算擔(dān)保金制度。結(jié)算擔(dān)保金是指由結(jié)算會(huì)員依照交易所規(guī)定繳存的，用于應(yīng)對(duì)結(jié)算會(huì)員違約風(fēng)險(xiǎn)的共同擔(dān)保資金。

第三十三條　結(jié)算擔(dān)保金分為基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金?；A(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員參與交易所結(jié)算交割業(yè)務(wù)必須繳納的最低結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額。變動(dòng)結(jié)算擔(dān)保金是指結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整。結(jié)算擔(dān)保金應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式繳納。

(一)各類結(jié)算會(huì)員的基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金為：交易結(jié)算會(huì)員人民幣1000萬(wàn)元，全面結(jié)算會(huì)員人民幣2000萬(wàn)元，特別結(jié)算會(huì)員人民幣3000萬(wàn)元。結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在簽署《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員協(xié)議》后第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前，將基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金存入交易所結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。

(二)交易所每季度首個(gè)交易日確定本季度全市場(chǎng)的結(jié)算擔(dān)保金基數(shù)，作為計(jì)算各結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金的依據(jù)。

交易所根據(jù)結(jié)算擔(dān)保金基數(shù)，按照各結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量比例計(jì)算本季度其應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金。結(jié)算會(huì)員本季度應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金＝結(jié)算擔(dān)保金基數(shù)×（20%×該會(huì)員上一季度日均交易量/全市場(chǎng)上一季度日均交易量＋80%×該會(huì)員上一季度日均持倉(cāng)量/全市場(chǎng)上一季度日均持倉(cāng)量)。

結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)分擔(dān)的結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額與其基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金數(shù)額取大者，作為結(jié)算會(huì)員本季度應(yīng)當(dāng)繳納的結(jié)算擔(dān)保金金額。交易所在本季度的第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束后，通過(guò)銀行將結(jié)算擔(dān)保金余額的超出部分劃至結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶，將需要補(bǔ)繳的結(jié)算擔(dān)保金從結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中扣劃。

結(jié)算會(huì)員需要補(bǔ)繳結(jié)算擔(dān)保金的，應(yīng)當(dāng)在本季度的第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前將補(bǔ)繳金額存入其結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。

(三)交易所可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況調(diào)整結(jié)算擔(dān)保金的收取時(shí)間以及結(jié)算擔(dān)保金基數(shù)，并有權(quán)提高個(gè)別結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)繳納的結(jié)算擔(dān)保金金額。

第三十四條　結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金小于零，且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的，交易所采取強(qiáng)行平倉(cāng)等措施后，結(jié)算會(huì)員無(wú)持倉(cāng)且結(jié)算準(zhǔn)備金仍小于零的，交易所有權(quán)使用該違約結(jié)算會(huì)員的結(jié)算擔(dān)保金補(bǔ)足，不足部分再按照比例使用其他結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金。

其他結(jié)算會(huì)員分?jǐn)偙壤秊槠浣Y(jié)算擔(dān)保金余額占當(dāng)前未使用結(jié)算擔(dān)保金總額之比。

第三十五條　結(jié)算會(huì)員繳納的結(jié)算擔(dān)保金，依本辦法第三十四條使用后，應(yīng)當(dāng)于使用日之后的第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束前按照原繳納標(biāo)準(zhǔn)，將需要補(bǔ)繳的部分存至其結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶。交易所于第5個(gè)交易日第一節(jié)結(jié)束后通過(guò)銀行從結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金專用賬戶中扣劃。

第三十六條　結(jié)算會(huì)員未能按期繳納結(jié)算擔(dān)保金的，按照《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》有關(guān)規(guī)定處理。

第三十七條　動(dòng)用結(jié)算擔(dān)保金后，交易所由此取得對(duì)違約會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。

第九章 風(fēng)險(xiǎn)警示制度

第三十八條　交易所實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)警示制度。交易所認(rèn)為必要的，可以單獨(dú)或者同時(shí)采取要求會(huì)員和客戶報(bào)告情況、談話提醒、書面警示、發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)警示公告等措施中的一種或者多種，以警示和化解風(fēng)險(xiǎn)。

第三十九條　出現(xiàn)下列情形之一的，交易所有權(quán)約見(jiàn)會(huì)員的高級(jí)管理人員或者客戶談話提醒風(fēng)險(xiǎn)，或者要求會(huì)員或者客戶報(bào)告情況：

(一)期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； (二)會(huì)員或者客戶交易異常； (三)會(huì)員或者客戶持倉(cāng)異常； (四)會(huì)員資金異常； (五)會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約； (六)交易所接到涉及會(huì)員或者客戶的投訴； (七)會(huì)員涉及司法調(diào)查； (八)交易所認(rèn)定的其他情況。

第四十條　交易所實(shí)施談話提醒，應(yīng)當(dāng)提前一天以書面形式將談話時(shí)間、地點(diǎn)、要求等事項(xiàng)通知相關(guān)會(huì)員或者客戶，交易所工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)談話的有關(guān)內(nèi)容予以保密。

客戶應(yīng)當(dāng)親自參加談話提醒，并由會(huì)員指定人員陪同；談話對(duì)象確因特殊情況不能參加的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)告交易所，經(jīng)交易所同意后可以書面委托有關(guān)人員代理。談話對(duì)象應(yīng)當(dāng)如實(shí)陳述、不得隱瞞事實(shí)。

第四十一條　交易所通過(guò)情況報(bào)告和談話，發(fā)現(xiàn)會(huì)員或者客戶有違規(guī)嫌疑、交易頭寸有較大風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)對(duì)會(huì)員或者客戶發(fā)出《風(fēng)險(xiǎn)警示函》

第四十二條　發(fā)生下列情形之一的，交易所有權(quán)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)警示公告，向全體會(huì)員和客戶警示風(fēng)險(xiǎn)：

(一)期貨價(jià)格出現(xiàn)異常； (二)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)較大差距； (三)會(huì)員或者客戶涉嫌違規(guī)、違約；

(四)會(huì)員或者客戶交易存在較大風(fēng)險(xiǎn)； (五)交易所認(rèn)定的其他情形。

第十章 附 則

第四十三條 本辦法中持倉(cāng)是指每一客戶號(hào)對(duì)應(yīng)的持倉(cāng)。

第四十四條　違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國(guó)金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四十五條　本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第四十六條　本辦法自2010年 月 日起實(shí)施。

[責(zé)任編輯：lilei] 標(biāo)簽：null 

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