中國金融期貨交易所套期保值管理辦法（征求意見稿）

2010年01月19日 16:30
來源：鳳凰網(wǎng)財經(jīng)

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(征求意見稿)

第一章　總 則

第一條　為發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進(jìn)期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》，制定本辦法。

第二條　會員、客戶在中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章　套期保值額度的申請與審批

第三條　交易所實行套期保值額度審批制度?？蛻羯暾?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報，會員對申報材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請手續(xù)。

會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請手續(xù)。

第四條　申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會員或者客戶，應(yīng)當(dāng)填寫《中國金融期貨交易所套期保值額度申請(審批)表》，并向交易所提交下列申請材料：

(一)自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計的財務(wù)報告；

(二)近6個月的現(xiàn)貨交易情況；

(三)申請人的套期保值交易方案；

(四)申請人歷史套期保值交易情況說明；

(五)會員對申請人材料真實性的核實聲明；

(六)交易所規(guī)定的其他材料。

第五條　套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批。

第六條　交易所在受理套期保值額度申請后5個交易日內(nèi)完成審批，并按照下列情形分別處理：

(一)符合套期保值條件的，通知其準(zhǔn)予辦理；

(二)不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

(三)相關(guān)申請材料不足的，通知申請人補充申請材料。

交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審批結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

第七條　套期保值額度自獲批之日起6個月內(nèi)有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。

第八條　在某一合約最后10個交易日內(nèi)獲批的新增套期保值額度不得在該合約上使用。

第九條　交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對套期保值額度進(jìn)行調(diào)整。

第十條　申請人需要調(diào)整套期保值額度時，應(yīng)當(dāng)及時向交易所提出書面變更申請。

第三章 套期保值監(jiān)督管理

第十一條　交易所對申請人的有關(guān)經(jīng)營狀況、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場交易行為進(jìn)行監(jiān)督和調(diào)查，會員及相關(guān)客戶應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。

交易所有權(quán)要求獲批套期保值額度的申請人報告現(xiàn)貨、期貨交易情況。

第十二條　交易所對會員或者客戶獲批套期保值額度的使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。

第十三條　會員或者客戶套期保值期貨持倉超過其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，交易所有權(quán)要求其限期調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十四條　會員或者客戶各合約同一方向套期保值持倉合計超過該方向獲批套期保值額度的，應(yīng)當(dāng)在下一交易日第一節(jié)交易結(jié)束前自行調(diào)整；逾期未進(jìn)行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán) 對其采取調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十五條 會員或者客戶應(yīng)當(dāng)在不遲于套期保值額度有效期到期前5個交易日向交易所申請新的套期保值額度；逾期未申請的，會員或者客戶應(yīng)當(dāng)在套期保值額度有效期到期前對套期保值持倉進(jìn)行平倉；逾期不平倉的，交易所有權(quán)對其采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十六條　獲批套期保值額度的會員或者客戶在套期保值額度內(nèi)頻繁進(jìn)行開平倉交易的，交易所有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消其套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十七條　會員或者客戶在進(jìn)行套期保值申請和交易時，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)不受理其套期保值申請、調(diào)整或者取消其套期保值額度，將其已建立的相關(guān)套期保值持倉予以部分或者全部強行平倉，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四章 附 則

第十八條　違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十九條　本辦法由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第二十條　本辦法自2010年 月 日起實施。

[責(zé)任編輯：chenwei] 標(biāo)簽：[保值  期  套  額度  交易所  交易] 

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