中國金融期貨交易所結(jié)算會(huì)員結(jié)算業(yè)務(wù)細(xì)則（征求意見稿）

2010年01月19日 16:25
來源：中國金融期貨交易所

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第一章　總 則

第一條　為規(guī)范結(jié)算會(huì)員的期貨結(jié)算行為，加強(qiáng)對(duì)結(jié)算會(huì)員結(jié)算業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理，根據(jù)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》和《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本細(xì)則。

第二條　本細(xì)則所稱結(jié)算會(huì)員結(jié)算業(yè)務(wù)是指中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)特別結(jié)算會(huì)員、全面結(jié)算會(huì)員對(duì)其受托交易會(huì)員辦理的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)。

第三條　結(jié)算會(huì)員、交易會(huì)員應(yīng)當(dāng)遵守本細(xì)則。

第二章　結(jié)算關(guān)系的確立與變更

第四條　交易會(huì)員應(yīng)當(dāng)委托結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算，且只能委托一家結(jié)算會(huì)員為其進(jìn)行結(jié)算。

第五條　結(jié)算會(huì)員受托為交易會(huì)員結(jié)算，應(yīng)當(dāng)簽訂結(jié)算協(xié)議，并報(bào)交易所備案。

第六條　結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員簽訂結(jié)算協(xié)議，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所的規(guī)定，協(xié)議應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

(一)交易指令下達(dá)方式及審查或者驗(yàn)證措施；

(二)保證金標(biāo)準(zhǔn)；

(三)交易會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額；

(四)風(fēng)險(xiǎn)管理措施、條件及程序；

(五)結(jié)算流程；

(六)手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；

(七)通知事項(xiàng)、方式及時(shí)限；

(八)不可歸責(zé)于協(xié)議雙方當(dāng)事人所造成損失的情形及其處理方式；

(九)協(xié)議變更和解除；

(十)違約責(zé)任；

(十一)爭議處理方式；

(十二)雙方約定的且不違反法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)。

第七條　結(jié)算會(huì)員與交易會(huì)員簽訂結(jié)算協(xié)議，發(fā)生下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)于5個(gè)交易日內(nèi)報(bào)交易所備案：

(一)修改結(jié)算協(xié)議條款；

(二)解除結(jié)算協(xié)議；

(三)交易所規(guī)定的其他情形。

第八條　交易會(huì)員和結(jié)算會(huì)員變更結(jié)算關(guān)系，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》及相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)，相關(guān)會(huì)員應(yīng)當(dāng)相互配合。

第三章　交 易

第九條　交易會(huì)員為其客戶申請(qǐng)、注銷交易編碼，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定辦理，并及時(shí)告知結(jié)算會(huì)員。

第十條 交易會(huì)員下達(dá)的交易指令應(yīng)當(dāng)通過結(jié)算會(huì)員的審查或者驗(yàn)證后進(jìn)入交易所。

結(jié)算會(huì)員可以按照結(jié)算協(xié)議的約定對(duì)交易會(huì)員的指令采取必要的限制措施。

第十一條　結(jié)算會(huì)員傳遞交易會(huì)員的交易指令，應(yīng)當(dāng)遵守時(shí)間優(yōu)先的原則。

第十二條　交易會(huì)員下達(dá)的交易指令進(jìn)入交易所后，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將從交易所取得的委托回報(bào)和成交結(jié)果反饋給交易會(huì)員。

第十三條　交易會(huì)員對(duì)委托回報(bào)和成交結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時(shí)向結(jié)算會(huì)員、交易所提出。

第十四條　客戶申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的交易會(huì)員申報(bào)，交易會(huì)員對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審核后向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。

交易所對(duì)客戶的套期保值申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將套期保值額度告知結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員。

第十五條　交易會(huì)員申請(qǐng)?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申請(qǐng)手續(xù)。

交易所對(duì)交易會(huì)員的套期保值申請(qǐng)材料進(jìn)行審核，確定其套期保值額度后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將套期保值額度告知結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員。

第四章　結(jié) 算

第十六條　特別結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放交易會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

全面結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶和交易會(huì)員的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

交易會(huì)員是期貨公司的，應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨保證金賬戶，用于存放其客戶的保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

交易會(huì)員不是期貨公司的，應(yīng)當(dāng)在期貨保證金存管銀行開設(shè)期貨結(jié)算賬戶，用于存放其保證金及相關(guān)款項(xiàng)。

第十七條　結(jié)算會(huì)員向交易會(huì)員收取的保證金歸交易會(huì)員所有。除用于交易會(huì)員的期貨交易外，任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人不得占用、挪用。

交易會(huì)員向客戶收取的保證金歸客戶所有。除用于客戶的期貨交易外，任何機(jī)構(gòu)或者個(gè)人不得占用、挪用。

第十八條　交易會(huì)員是期貨公司的，其與結(jié)算會(huì)員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，只能通過各自的期貨保證金賬戶辦理。

交易會(huì)員不是期貨公司的，其與結(jié)算會(huì)員的期貨業(yè)務(wù)資金往來，通過交易會(huì)員的期貨結(jié)算賬戶和結(jié)算會(huì)員的期貨保證金賬戶辦理。

第十九條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)對(duì)交易會(huì)員存入結(jié)算會(huì)員期貨保證金賬戶的保證金實(shí)行分賬管理，為每一交易會(huì)員設(shè)立明細(xì)賬戶，按日序時(shí)登記核算每一交易會(huì)員的出入金、盈虧、交易保證金、手續(xù)費(fèi)等。

第二十條　結(jié)算會(huì)員為交易會(huì)員結(jié)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉合約價(jià)值收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)不得低于交易所對(duì)結(jié)算會(huì)員的收取標(biāo)準(zhǔn)。

第二十一條　結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議中約定交易會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額。結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額不得低于人民幣50萬元，交易會(huì)員應(yīng)當(dāng)以自有資金繳納。

第二十二條　結(jié)算會(huì)員為交易會(huì)員結(jié)算的，應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度。

當(dāng)日收市后，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易所公布的當(dāng)日結(jié)算價(jià)，按照交易所的計(jì)算方法計(jì)算交易會(huì)員所有合約的盈虧，同時(shí)計(jì)算交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用。

當(dāng)日盈利劃入交易會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金，當(dāng)日虧損從交易會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

交易會(huì)員賬戶中的交易保證金超過上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分從結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃，交易保證金低于上一交易日結(jié)算時(shí)的交易保證金部分劃入結(jié)算準(zhǔn)備金。

手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用從交易會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金中扣劃。

第二十三條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議的約定，為交易會(huì)員辦理出入金，無正當(dāng)理由不得拖延。

第二十四條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)與交易會(huì)員約定結(jié)算數(shù)據(jù)收取、查詢和確認(rèn)的時(shí)間和方式。結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)本著安全、準(zhǔn)確、及時(shí)的原則為交易會(huì)員發(fā)送結(jié)算數(shù)據(jù)。

結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員的所有結(jié)算科目的內(nèi)容、格式、處理方式和處理日期應(yīng)當(dāng)與交易所保持一致。

第二十五條　交易會(huì)員對(duì)結(jié)算會(huì)員發(fā)送的結(jié)算數(shù)據(jù)有異議的，應(yīng)當(dāng)以書面形式在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)提出；交易會(huì)員對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)無異議的，應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議約定的方式確認(rèn)。

交易會(huì)員在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)既未對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)的內(nèi)容確認(rèn)，也未提出異議的，視為對(duì)結(jié)算數(shù)據(jù)內(nèi)容的確認(rèn)。

交易會(huì)員有異議的，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)予以核實(shí)。

第五章 風(fēng)險(xiǎn)管理

第二十六條　結(jié)算會(huì)員對(duì)其客戶和受托交易會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理，交易會(huì)員對(duì)其客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

第二十七條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)依照中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱中國證監(jiān)會(huì))和交易所的規(guī)定建立對(duì)其客戶和受托交易會(huì)員的保證金管理制度。

第二十八條　結(jié)算會(huì)員可以根據(jù)交易會(huì)員的資信及市場(chǎng)情況調(diào)整保證金標(biāo)準(zhǔn)。

第二十九條　結(jié)算會(huì)員調(diào)整受托交易會(huì)員的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日結(jié)算時(shí)對(duì)交易會(huì)員相關(guān)合約的所有持倉按照調(diào)整后的交易保證金標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。交易會(huì)員保證金不足的，應(yīng)當(dāng)在下一個(gè)交易日開市前追加到位。

第三十條　交易所開市前，交易會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于規(guī)定或者約定最低余額的，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)禁止其開倉。

第三十一條　結(jié)算會(huì)員不得向交易會(huì)員收取結(jié)算擔(dān)保金。

第三十二條　全面結(jié)算會(huì)員的持倉達(dá)到或者超過交易所持倉限額的，其客戶、受托交易會(huì)員均不得同方向開倉交易；特別結(jié)算會(huì)員的持倉達(dá)到或者超過交易所持倉限額的，其受托交易會(huì)員不得同方向開倉交易。

第三十三條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行對(duì)交易會(huì)員的強(qiáng)行平倉制度。

第三十四條　交易會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額低于約定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)追加保證金或者自行平倉。交易會(huì)員未在結(jié)算協(xié)議約定的時(shí)間內(nèi)追加保證金或者自行平倉的，結(jié)算會(huì)員有權(quán)對(duì)該交易會(huì)員的持倉執(zhí)行強(qiáng)行平倉。

第三十五條　交易會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零且未能在結(jié)算協(xié)議約定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)按照結(jié)算協(xié)議的約定對(duì)交易會(huì)員或者其客戶的持倉采取強(qiáng)行平倉措施。

除前款規(guī)定外，結(jié)算會(huì)員可以與交易會(huì)員在結(jié)算協(xié)議中約定應(yīng)當(dāng)予以強(qiáng)行平倉的其他情形。

第三十六條　結(jié)算會(huì)員和交易會(huì)員在結(jié)算協(xié)議中應(yīng)當(dāng)約定強(qiáng)行平倉的執(zhí)行原則。強(qiáng)行平倉可以參照交易所的執(zhí)行原則，也可以采取其他原則。

第三十七條　結(jié)算會(huì)員對(duì)交易會(huì)員采取強(qiáng)行平倉措施的，強(qiáng)行平倉發(fā)生的費(fèi)用、損失以及因市場(chǎng)原因無法強(qiáng)行平倉造成的損失擴(kuò)大部分均由交易會(huì)員承擔(dān)。

交易會(huì)員承擔(dān)損失后，有權(quán)向有責(zé)任的客戶追償。

第三十八條　交易會(huì)員在期貨交易中違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。

結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)先以該交易會(huì)員的保證金承擔(dān)其違約責(zé)任；保證金不足的，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金和自有資金代為承擔(dān)違約責(zé)任，并由此取得對(duì)該交易會(huì)員的相應(yīng)追償權(quán)。

第三十九條　結(jié)算會(huì)員認(rèn)為必要的，可以對(duì)交易會(huì)員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。

第六章　監(jiān)督管理

第四十條　結(jié)算會(huì)員、交易會(huì)員及其從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章和交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則等規(guī)定，接受中國證監(jiān)會(huì)和交易所的監(jiān)督和管理。

第四十一條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)，控制結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；建立結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制，公平對(duì)待結(jié)算會(huì)員的客戶、交易會(huì)員及其客戶，防范利益沖突，保守交易會(huì)員的商業(yè)秘密，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及因此獲得的信息損害交易會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益。

第四十二條　交易會(huì)員應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎、勤勉地控制其客戶交易風(fēng)險(xiǎn)，不得利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系損害為其結(jié)算的結(jié)算會(huì)員及其客戶的合法權(quán)益。

第四十三條　結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)將自有資金與受托結(jié)算的交易會(huì)員保證金分賬管理，交易會(huì)員保證金應(yīng)當(dāng)專戶存儲(chǔ)，嚴(yán)禁挪用。

第四十四條　結(jié)算會(huì)員不得將收取的交易會(huì)員保證金用于自身經(jīng)營活動(dòng)或者清償自身債務(wù)；不得允許他人使用交易會(huì)員保證金或者用交易會(huì)員保證金為他人經(jīng)營活動(dòng)提供擔(dān)保。

第四十五條　結(jié)算會(huì)員、交易會(huì)員應(yīng)當(dāng)維護(hù)交易所的聲譽(yù)，協(xié)助交易所處理各種突發(fā)或者異常事件。出現(xiàn)突發(fā)或者異常事件時(shí)，結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)做好交易會(huì)員和客戶的解釋工作。

第四十六條 結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)督促交易會(huì)員遵守期貨交易相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章及交易所規(guī)則，加強(qiáng)交易會(huì)員交易行為的合法合規(guī)性管理。

第七章　附 則

第四十七條　違反本細(xì)則規(guī)定的，交易所按照本細(xì)則和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四十八條　本細(xì)則由交易所負(fù)責(zé)解釋。

第四十九條　本細(xì)則自2010年 月 日起實(shí)施。

[責(zé)任編輯：wangdan] 標(biāo)簽：[會(huì)員  結(jié)算  交易  應(yīng)當(dāng)  保證金  交易所] 

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