中國金融期貨交易所套期保值管理辦法

2010年01月02日 17:59
來源：中金所網(wǎng)站

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中國金融期貨交易所套期保值管理辦法

第一章　總 則

第一條　為發(fā)揮期貨市場的套期保值功能，促進期貨市場的規(guī)范發(fā)展，根據(jù)《中國金融期貨交易所交易規(guī)則》制制定本辦法。

第二條　會員、客戶在中國金融期貨交易所(以下簡稱交易所)從事套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵守本辦法。

第二章　套期保值額度的申請與審批

第三條　交易所實行套期保值額度審批制度?？蛻羯暾?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，應(yīng)當(dāng)向其開戶的會員申報，會員對申報材料進行審核后向交易所辦理申報手續(xù)。

會員申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的，直接向交易所辦理申報手續(xù)。

第四條　申請?zhí)灼诒Ｖ殿~度的會員或者客戶，應(yīng)當(dāng)填寫《中國金融期貨交易所套期保值額度申請(審批)表》，并向交易所提交下列申請材料：

(一)自然人客戶應(yīng)當(dāng)提交本人身份證復(fù)印件，會員或者法人客戶應(yīng)當(dāng)提交營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件以及近2年經(jīng)審計的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表；

(二)近6個月的現(xiàn)貨交易情況；

(三)申請人的套期保值交易方案；

(四)申請人歷史套期保值交易情況說明；

(五)會員對申請人材料真實性的核實聲明；

(六)交易所規(guī)定的其他材料。

第五條　申請人可以一次申請多個月份合約的套期保值額度。合約最后交易日前10個交易日(含)內(nèi)，交易所不受理該合約的套期保值額度申請。

第六條　套期保值額度由交易所根據(jù)套期保值申請人的現(xiàn)貨市場交易情況、資信狀況和市場情況審批。批準的套期保值額度不超過其所提供的套期保值證明材料中所申請的數(shù)量。

第七條　交易所在收到套期保值額度申請后5個交易日內(nèi)完成審核，并按照下列情形分別處理：

(一)符合套期保值條件的，通知其準予辦理；

(二)不符合套期保值條件的，通知其不予辦理；

(三)相關(guān)申請材料不足的，告知申請人補充申請材料。

交易所應(yīng)當(dāng)將套期保值的審核結(jié)果報告中國證監(jiān)會。

第八條　套期保值額度分合約進行審批，在合約最后交易日前(含)有效，有效期內(nèi)可以重復(fù)使用。

第九條　交易所有權(quán)根據(jù)市場情況對套期保值額度進行調(diào)整。

第十條　申請人需要調(diào)整套期保值額度時，應(yīng)當(dāng)及時向交易所書面提出變更申請。

第三章 套期保值監(jiān)督管理

第十一條　交易所對申請人提供的有關(guān)經(jīng)營狀況、資信情況及期貨、現(xiàn)貨市場交易行為進行監(jiān)督和調(diào)查，會員及相關(guān)客戶應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助和配合。

交易所有權(quán)要求獲批套期保值額度的申請人，報告現(xiàn)貨、期貨交易情況。

第十二條　交易所對會員或者客戶獲批套期保值額度的使用情況進行監(jiān)督管理。

會員或者客戶套期保值期貨持倉超過其相應(yīng)的現(xiàn)貨資產(chǎn)配比要求的，交易所有權(quán)要求其限期調(diào)整；逾期未進行調(diào)整或者調(diào)整后仍不符合要求的，交易所有權(quán)對其套期保值額度進行調(diào)整或者取消其套期保值額度，必要時可以采取限制開倉、限期平倉、強行平倉等處置措施。

第十三條　獲批套期保值交易的會員或者客戶在套期保值額度內(nèi)頻繁進行開平倉交易的，交易所有權(quán)對其采取談話提醒、書面警示、調(diào)整或者取消已批準的套期保值額度、限制開倉、限期平倉、強行平倉等措施。

第十四條　會員或者客戶在進行套期保值申請和交易時，存在欺詐或者違反交易所規(guī)定的其他行為的，交易所有權(quán)調(diào)整或者取消其套期保值額度，將其已建立的持倉予以部分或者全部強行平倉，并按照《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四章 附 則

第十五條　違反本辦法規(guī)定的，交易所按照本辦法和《中國金融期貨交易所違規(guī)違約處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第十六條　本辦法由交易所負責(zé)解釋。

第十七條　本辦法自2007年6月27日起實施。

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